¿Cómo hacer un backtesting?

Sino has visto nuestro primer artículo donde hablamos del Backtesting y su importancia, te recomiendo primero ir a verlo antes de pasar por la parte de la práctica de cómo hacerlo:

¿Qué es el Backtesting y por qué todo Trader debería hacerlo antes de operar en una cuenta real?

Ahora que ya sabes qué es un backtesting, y cuál es su importancia, acá en Bitfinanzas.com te vamos a dar las herramientas necesarias para que puedas hacerlo, a través de herramientas pagas o también de forma gratuita, lo único que necesitas tener es la estrategia o el set-up prestablecido para ponerle a prueba en el mercado.

Herramientas Pagas:

1. Soft4fx.com

Para los amantes del Backtesting, esta herramienta funciona con MT4 y es sencillamente espectacular, ya que está completamente especializada en realizar backtesting o simulaciones previas de mercados y desde ella puedes prestablecer tu riesgo de capital, trabajar en diferentes time-frames de forma simultánea, al mismo tiempo puedes revisar en qué sesión de mercado te encuentras mientras el precio se está moviendo, y te entrega un reporte con todos los datos que necesitas mencionados en el artículo anterior y hasta mucho más, entre esos datos está el porcentaje de aciertos, max drawdown, racha de trades positivos y negativos, todo lo que se necesita para probar realmente una estrategia. El único detalle es que es la herramienta tiene un costo de 99 USD. Pero la gran ventaja es la variedad de activos que te permite testear.

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2. Marketreplaydata.com

Esta herramienta se enlaza con NinjaTrader 7/8 la gran ventaja de tener esta herramienta es que te permite descargar la data de la mayoría de los futuros tradeables en Ninja Trader,y reproducir el mercado en «tiempo real», tanto del gráfico que utilices (velas, ticks, renko…) como también del Level II (según el FAQ de su página) para aquellos traders que operen con el flujo de órdenes. Su costo puede ser de 6.95 USD mensuales o 49 USD anual, un precio un tanto más asequible a comprar la licencia lifetime de NinjaTrader.

Forma Gratuita:

1. Tradingview

Una herramienta muy querida por la mayoría de nuestros traders en Bitfinanzas.com es Tradingview, en caso que no lo sepas, existe una modalidad de «Replay» en donde puedes revisar las barras/velas de un activo en el pasado y poder avanzar vela a vela o barra a barra, (cualquiera que sea el activo que quieras ver) y poner a prueba tu set-up o tu entrada al mercado. Existe una manera de hacer el Backtesting de forma gratuita muy sencilla y «sin hacer trampa», y esto lo menciono porque la idea del Backtesting no es «tener la mayor cantidad de operaciones ganadoras», realmente el objetivo es poner a prueba tu sistema porque de eso depende que puedas invertir tu capital cuando vengas al mercado, por lo que debes tomartelo muy en serio, así que esta es la manera de hacerlo más sencilla:

Paso 1: Encoge el gráfico al punto que no veas ni siquiera dónde están las velas.

Paso 2. Activa el Replay, tal como se muestra en la imagen:

Paso 3. Restaura el gráfico para que puedas ver el precio de manera cómoda y correcta.

4. Espera tu set-up de entrada, según tu estrategia y coloca la herramienta de Long Position o Short Position, según la entrada que vayas a hacer y una vez todo está configurado le das al botón de play para ver qué sucedió con tu posición.

5. Finalmente luego de revisado el resultado, anótalo en tu bitácora de excel o donde lleves el registro de lo que te va arrojando tu backtesting, recopilando los datos que previamente te mencionamos en el artículo anterior (el cual te pedimos que leyeras antes de ver este artículo).

Lo mismo puedes hacer con todas las plataformas que te permiten revisar los gráficos con una data considerable de por lo menos 1-3 años atrás. Es importante tomarte el tiempo que necesites para hacer un backtesting, ya que es una tarea bastante ardua si consideramos que algunos expertos recomiendan realizar un backtesting de por lo menos 1 año, mientras que otros consideran que lo más ideal pudiera ser un mínimo de 3 años. Toma en cuenta que si tus entradas son en marcos temporales pequeños, eso va a requerir mucho más datos, ya que son más barras/velas a cargar, y lo ideal es que tu backtesting se adapte lo más posible a tu entrada, por lo tanto es posible que en algunas plataformas te encuentres con la particularidad que la Data en la versión gratuita no está disponible a más de 1 año o cierta cantidad de tiempo limitada, en esos casos podrías considerar las opciones pagas de esas plataformas. Investiga siempre qué es lo más ideal antes de realizar cualquier inversión