¿Qué es el Backtesting y por qué todo Trader debería hacerlo antes de operar en una cuenta real?

Backtesting: De acuerdo a BolsayTrading.com «Backtesting es testear una estrategia para saber qué hubiera pasado si hubiésemos actuado de una determinada manera en un tiempo pasado. De esta manera podemos simular condiciones pasadas con datos históricos. Nos sirve para evaluar y cuantificar la eficiencia de nuestra técnica. Evaluar nuestra operativa en real nos llevaría mucha cantidad de tiempo, mediante un backtesting estamos reduciendo el tiempo así como asentando unas bases psicológicas para poder operar. Cuando más largo es el testeo más fiabilidad tendrá nuestro estudio.»

La mayoría de los traders principiantes, ignoran que el Trading es una profesión, quizá unas de las más difíciles del mundo, no por su complejidad a la hora de llevarlo a la práctica, pues si pensamos en la complejidad de una cirugía de corazón abierto podríamos pensar que al cirujano le llevo un mínimo de 7-10 años prepararse para realizar su primera cirugía de corazón abierto, mientras que al trader solo le toma un click el ejecutar una operación dentro de la plataforma de Trading. Ahora bien, lo que si es cierto es que el Trading es quizás una de las formas más difíciles de ganar dinero fácil ¿Cómo es esto? Sencillo, ejecutar un trade como ya lo mencionabamos antes, lo único que va a tomar de tu tiempo es conocer dónde hacer el click en la plataforma de trading y tener claridad de qué tipo de orden estoy colocando (buy limit, sell limit, market order), eso es muy fácil de hacer, hasta con un vídeo en Youtube cualquiera podría aprender a manejar una plataforma, lo difícil es saber dónde ejecutar la orden y tener un fundamento probado que realmente me pueda llevar a ganar dinero al colocar una orden en ese momento de mercado.

Esto es algo que a los que comienzan en su carrera de convertirse en «Traders» al inicio no lo entienden muy bien, sobre todo porque empiezan a ver vídeos en redes sociales de Traders más experimentados (que los hay, y muy buenos) así como de falsos «gurús» que no operan con cuentas reales en los mercados pero por la ilusión de los trades novatos de ganar algo de dinero a través del trading, les venden cursos con estrategias que no han sido probadas y ni siquiera utilizan. No obstante, te estarás preguntando ¿Esto qué tiene que ver con el artículo o con el backtesting? La verdad, MUCHO, puesto que en el trading es muy importante tener en cuenta muchas cosas, pero hoy quisiera destacar 3 de las más importantes.

1. Un mentor: Es muy importante tener una persona que te acompañe en tu camino desde el inicio, puesto que un buen mentor, ya ha pasado por todos los errores y caminos incorrectos que tú deberías evitar, y aunque por tu propia cuenta podrías descubrir cuál es el camino adecuado a la rentabilidad, eso te podría llevar más tiempo de lo deseado. Y aunque hay mucha desconfianza actualmente en el mercado acerca de los cursos por la gran cantidad de falsos traders, tengo que mencionar que hay un principio en la vida que dice «si existe lo malo, también existe lo bueno. Y este principio lo menciono porque es muy cierto que existen muchos falsos «gurús» y falsos traders, pero eso no deja de ser una razón para que también existan traders destacados, rentables, consistentes que están dispuestos a ayudar, a devolverle algo a los demás por lo bien que les está yendo, o simplemente apoyar a otros para que no cometan los mismos errores que los traders más experimentados, cometieron al inicio de su carrera. El tener un mentor te podría costar dinero, pero toma en cuenta que el dinero que le puedas pagar a un mentor al comienzo de tu carrera como trader, es tan solo una pequeña porción de lo que el mercado le quita a los traders más entusiastas e inexpertos que se aventuran al operar sin tener la más remota idea de lo que estan haciendo.
2. Una Estrategia de Trading: El mercado es el reflejo de las emociones de las masas, cuando vemos «Euforia» entonces nos encontramos con un mercado «Alcista, cuando vemos «Miedo» entonces veremos un mercado «Bajista» y cuando vemos incertidumbre, terminaremos viendo un mercado en «Rango» esto en un sentido amplio, pero quien entra al mercado sin una estrategia probada, está condenado a perder su dinero y lo peor de todo, sin saber el porqué, esto incluso lo llevará a culpar al mercado o la manipulación, al Presidente de turno, al mentor, a todo el mundo, menos a simismo quien fue que tomó la decisión de hacer «click» al botón de «buy» o «sell», pero con unos parámetros de entrada y de salida claros, que ya hayan sido probados es más probable que se logren conseguir mejores resultados.
3. Backtesting: Esta es quizás la más importante porque la mayoría de los que inician en este camino, generalmente van saltando de estrategia en estrategia, saltan de mercado en mercado y siempre están buscando un mentor nuevo o un curso nuevo, porque «la estrategia anterior empezó muy bien», pero luego de una racha negativa los llevó a una pérdida importante del capital. ¿Pero cómo saber si la estrategia era rentable o no? ¿O si tenía que cambiarme de estrategia? La forma más sencilla es con el Backtesting, pues lo que no te explican muchas veces cuando aprendes una estrategia es que todos las personas no son iguales, y lo que a una persona le puede funcionar no necesariamente a otra sí, porque todos tenemos personalidades diferentes, puesto que hay Traders que ganan 100 USD dejando correr 100 pips en el EUR/USD mientras que hay traders que se ganan los mismos 100 USD con tan solo 10 pips en el par GBP/JPY o quizás 4 puntos en el futuro del NASDAQ, pero el backtesting que no es más que la medición de una estrategia, desde un punto de vista estadístico, de un cúmulo de operaciones puestas a prueba en el mercado con datos históricos en semanas, meses o años pasados, y todos los datos nos van arrojar una idea más clara de cómo funciona la estrategia que estoy sometiendo a backtesting.

¿Qué datos debería arrojarme el backtesting para saber si la estrategia funciona?

En el trading no existe una respuesta exacta a todas las preguntas, pero quizás alguno de los datos más relevantes que debería de arrojarnos nuestro backtesting son los siguientes:

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Cantidad de operaciones: Es importante poner a prueba la estrategia con los gráficos que ya existen «del pasado» y analizar cuántas veces se ejecutó el «set-up» o los «parámetros de entrada» de la estrategia aprendida. Puesto que esto le ayudara a tener claridad de cuántas operaciones realizó durante el día, la semana, o el mes. Y al tener ese control, podrá empezar a crear su plan de trading (tema que estaremos hablando en un próximo artículo)

Horarios: Revisando la cantidad de operaciones, también podrías revisar en qué rango horario se está manejando la mejor efectividad y analizar a qué hora pudiera ser más conveniente operar.

Drawdown: Predefina un riesgo que se parezca al capital con el cual usted podría contar, y analice según el porcentaje de efectividad, cuánto hubiese sido disminución máxima en el capital en caso de tener una racha perdedora, semana negativa o incluso un mes negativo, esto le ayudará a saber con cuánto capital debería de contar mínimo para abrir su cuenta real, algunos expertos estiman que deberíamos tener por lo menos de 5 a 10 veces más de capital de lo que fue su máximo drawdown. Aquí va nuestro ejemplo: Si usted predefinió un riesgo de 10 USD por operación, y su backtesting le arrojó que su mayor racha perdedora fue de hasta 5 operaciones negativas, eso quiere decir que usted ha perdido 50 USD, y si usted tomó esto como una base para tener un capital de 10 veces su máximo drawdown, entonces tendría que tener una cuenta de 500 USD para que esa pérdida tan solo represente un 10% de su capital total.

Ratio o Risk-Reward: Es probable que con el ejemplo anterior, alguno pueda pensar «Si yo tuviese una estrategia que me arroje 5 operaciones consecutivas perdedoras yo la cambiaría». Pero un pensamiento así, nos podría alejar de la meta de todo trader «la consistencia» con una misma estrategia, todo el tiempo haciendo exactamente lo mismo, y en cuanto al ratio o riesgo-beneficio, este nos da una claridad de cuál estrategia me permite tener una mayor efectividad pero a su vez mayor ganancia. Aquí va el ejemplo:

Con un ratio 1:1 cuando aperturo una operación estoy diciendo que cada vez que pierda, perderé 100 USD y cada vez que gane ganaré 100 USD. Eso quiere decir que necesito de un bloque de 10 operaciones, un mínimo de 6 para estar en ganancia. Con un ratio de 1:2 arriesgando los mismos 100 USD obtendré 200 USD cada vez que gane, así que en un bloque de 10 operaciones, solo necesito 4 operaciones para estar en ganancia. Y con un ratio de 1:3 arriesgo 100 USD para ganarme 300 USD eso quiere decir que solo necesito ganar 3 operaciones de un bloque de 10 operaciones para estar en ganancia.

Racha perdedora: Toda las estrategias tienen rachas perdedoras, quien diga que no, muy probablemente estará mintiendo. Ahora bien, ¿Considerarías que es posible que una estrategia que arroje 7 operaciones consecutivas perdedoras y 3 ganadoras aún así resultar generando ganancias? De acuerdo a lo aprendido en el concepto anterior, si puede. Sin embargo es importante saber según el backtesting cuál pudiera ser esa peor racha de tu estrategia, para evitar cometer el error que muchos traders cometen al no conocer este número, cambiar de estrategia cada cierto tiempo.

Efectividad: ¿Se necesita un 80 o 90% de efectividad para ser rentable? No, pero si se requiere tener claro cuál es el porcentaje de efectividad de la estrategia con los diferentes ratios, para tener claro con cual me conviene más operar. Si te dieran a escoger una estrategia con un 70% de efectividad con un ratio 1:1 y una de 50% de efectividad con un ratio de 1:3 ¿Cuál escogerias? Todo depende de tu personalidad. Pero si analizamos los números y el ratio (suponiendo que siempre respetas la gestión del riesgo y del capital) en un marco de 100 operaciones donde ganes 100 USD el 70% de las veces, y pierdas 100 USD el 30% de las veces, tendrías al final de las 100 operaciones el siguiente resultado = 7000 USD – 3000 USD = 4000 USD con un porcentaje de efectividad del 70% mientras que con la otra estrategia de efectividad del 50% y ratio 1:3 tendrías aproximadamente = 15.000 USD – 5.000 USD = 10.000 USD Aparentemente da más ganancia la segunda, pero cuando dije al inicio que «depende de la personalidad» tienes que considerar que en la primera ganaras 70 veces y perderás 30, así que anímicamente quizás si tengas menos tolerancia a la pérdida puede resultarte mejor, mientras que en la segunda, vas a ganar 50 veces y perderás 50 veces, ahí es donde empieza a muchos a afectar el manejo de las emociones, porque puede que no sepan lidiar con esto.

En un próximo artículo también les estaré mostrando cómo se puede hacer un backtesting.