Hedge funds enfrentan mayores margin calls desde 2020

PUNTOS IMPORTANTES:

Hedge funds enfrentan margin calls no vistos desde la pandemia.
Bancos piden garantías tras desplome en acciones y bonos.
Venta récord en tecnología, IA y consumo de alto nivel.

Hedge funds reciben las mayores margin calls desde la crisis del Covid

Los hedge funds están bajo intensa presión tras el colapso del mercado provocado por los aranceles de Donald Trump. Wall Street vive su peor semana desde 2020, y los bancos han emitido margin calls de gran magnitud, exigiendo garantías adicionales a sus clientes institucionales.

La caída global en acciones, bonos de riesgo y petróleo generó un ajuste masivo en las carteras. Las divisiones de prime brokerage de bancos importantes activaron reuniones de emergencia el viernes para gestionar la respuesta al aumento de exposición al riesgo.

Bancos y fondos reducen apalancamiento ante desplome global

Un ejecutivo de prime brokerage comparó el impacto con los primeros meses de la pandemia, destacando la amplitud del movimiento en tasas, acciones y commodities. Según Morgan Stanley, el jueves fue el peor día de rentabilidad para los fondos long/short desde 2016, con un descenso promedio del 2,6%.

La venta se concentró en sectores como megatecnología, software de inteligencia artificial, semiconductores, consumo premium y bancos de inversión. El apalancamiento neto cayó a un mínimo de 18 meses (42%), reflejando la urgencia por reducir exposición.

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La gravedad del movimiento ha obligado a muchos hedge funds a reducir posiciones en semanas recientes, anticipando el conflicto comercial. Aun así, los efectos han sido severos. Incluso el oro perdió 2,9%, señal de que fue liquidado para cubrir margin calls según Suki Cooper, analista de Standard Chartered.

La reacción del mercado sugiere que, más allá de la volatilidad, los inversores institucionales están priorizando liquidez, abandonando activos tradicionalmente defensivos. Todo indica que el impacto de la guerra comercial apenas comienza.

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